Sorumluluk Reddi: MiCA gereklilikleri uyarınca, onaylanmamış sabit coin'ler AEA kullanıcıları için belirli kısıtlamalara tabidir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
USDⓈ-M Vadeli İşlemler grid alım satımda takip eden yükseliş ve takip eden düşüş işlevleri nedir?
Takip eden yükseliş işlevi, USDⓈ-M Vadeli İşlemler grid botunuzun işlem aralığını yukarı yönlü bir piyasayla aynı doğrultuda yukarı yönlü ayarlamasına imkan tanırken takip eden düşüş işlevi ise aşağı yönlü bir piyasayla aynı doğrultuda aşağı taşımasına imkan tanır. Bu ayarlar, fiyatın işlem aralığının dışına çıkması durumunda kârın genellikle sınırlı kaldığı geleneksel grid alım satımın sınırlamalarını ortadan kaldırabilir.
Takip eden yükseliş veya takip eden düşüş işlevlerini etkinleştirildiğinizde, grid emrinizin üst ve alt limiti varlığın fiyatı arttıkça veya düştükçe otomatik olarak ayarlanır. Bu özellik, gridin başlangıçtaki aralığının dışındaki fiyat hareketlerinden faydalanarak daha yüksek kâr sağlayabilir.
Not: Uygulamada takip eden düşüş özelliğini kullanmak için uygulamanızı lütfen 2.86.0 veya daha yeni bir sürüme yükseltin.
Yalnızca [Takip Eden Yükseliş] etkin
Yalnızca [Takip Eden Düşüş] etkin
Hem [Takip Eden Yükseliş] hem de [Takip Eden Düşüş] etkin
Lütfen dikkate alınız:
- Takip eden yükseliş veya takip eden düşüş işlevini etkinleştirdikten sonra, mevcut grid operasyonu esnasında bu işlevi devre dışı bırakamazsınız.
- Yalnızca [Takip Eden Yükseliş] işlevi etkinleştirildiğinde, uzun grid'in zararı durdur fiyatı ve nötr gridin stop alt fiyatı, gridin alt fiyatını takip ederek otomatikman yükselir. Bu ayarlar belirlendikten sonra değiştirilemez.
- Yalnızca [Takip Eden Düşüş] işlevi etkinleştirildiğinde, uzun gridin zararı durdur fiyatı ve nötr gridin stop alt fiyatı, gridin alt fiyatını takip ederek otomatikman düşer. Bu ayarlar belirlendikten sonra değiştirilemez.
- Hem [Takip Eden Yükseliş] hem de [Takip Eden Düşüş] aynı anda etkinleştirilirse, USDT Marjinli vadeli işlemler gridinin stop tetikleme fiyatı takip edilmez.
- Bu işlevleri etkinleştirmek için, bir takip eden yükseliş/düşüş limiti belirlemeniz gerekir.
Takip eden yükseliş veya takip eden düşüş işlevi nasıl etkinleştirilir?
1. Takip eden yükseliş veya takip eden düşüş işlevlerini bir grid alım satım emri verirken etkinleştirebilirsiniz. İşlevi etkinleştirmek için [Takip Eden Yükseliş] veya [Takip Eden Düşüş] seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretlemeniz yeterlidir.
2. [Takip Eden Yükseliş] ögesinin yanındaki kutuyu işaretledikten sonra, gridin ne zaman yukarı hareket etmeyi durduracağını belirleyecek olan bir takip eden yükseliş limit fiyatı seçmeniz gerekir. Takip eden yükseliş limit fiyatı, Üst Fiyattan yüksek olmalı ve nötr grid için Takip Eden Yükseliş Tavan Fiyatından ve Stop Üst Fiyatından, uzun grid içinse Kârı Al fiyatından ve (varsa) kısa grid için Zararı Durdur Fiyatından düşük olmalıdır.
Benzer şekilde, [Takip Eden Düşüş] ögesinin yanındaki kutu işaretlendiğinde, gridin ne zaman aşağı hareket etmeyi durduracağını belirleyen bir takip eden düşüş limit fiyatı belirlemeniz gerekir. Takip Eden Düşüş etkinleştirildiğinde takip eden düşüş limiti Alt Fiyattan düşük olmalıdır. Takip eden düşüş limit fiyatı, nötr grid için Stop Alt Fiyatından, uzun grid için Zararı Durdur Fiyatından ve (varsa) kısa grid için Kârı Al Fiyatından yüksek olmalıdır.
Açılan onay penceresinde ve emir bilgileri sayfasında, ayarlarınız doğrultusundaki ilgili takip eden işlev etiketini göreceksiniz. Yalnızca takip eden yükseliş etkinse [Takip Eden Yükseliş] etiketini, yalnızca takip eden düşüş etkinse [Takip Eden Düşüş] etiketini ve hem takip eden yükseliş hem de takip eden düşüş etkinse [Takip Eden] etiketini görürsünüz.
Takip eden yükseliş ve düşüş emirlerini nasıl izleyebilirim?
Takip eden yükseliş ve düşüş emirlerinizi [Çalışıyor] ve [Geçmiş] sekmelerinden takip edebilirsiniz.
1. [Çalışıyor]
- Takip eden yükseliş ve takip eden düşüş emirleri de dahil, tüm aktif emirlerinizin gerçek zamanlı verilerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz buradan emir parametrelerinizi de ayarlayabilirsiniz.
- Her bir takibin ardından [Çalışıyor/Geçmiş Emir Bilgileri] - [Geçmiş] - [Takip Kayıtları] bölümünden grid parametrelerini görüntüleyebilirsiniz.
2. [Geçmiş]
- Geçmişteki tüm emirlerinizin eksiksiz bir kaydını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca tamamlanan takip eden yükseliş ve takip eden düşüş emirlerinizin performansını da görebilirsiniz.
Grid alım satımda takip eden yükseliş ve düşüş işlevleri nasıl kullanılır?
Aşağıdaki örnekle, grid alım satımda takip eden yükseliş ve takip eden düşüş işlevlerinin nasıl çalıştığını öğrenelim.
Parametreler
- Yön: Nötr
- Alt limit fiyatı: 25.000 $
- Üst limit fiyatı: 45.000 $
- Takip Eden Yükseliş Limiti: 54.000 $
- Takip Eden Düşüş Limiti: 20.000 $
- Grid sayısı: 5
- Grid modu: Aritmetik
- Kaldıraç: 5 kat
- Son fiyat: 30.000 $
- Minimum miktar: 0,001
- Minimum nosyonel: 10
- Takip katsayısı: 2
- Ayarlama Katsayısı: 0,95
- Bu sembol için maksimum fiyat: 4.529.764 $
- Başlangıç marjini (kullanıcı tarafından belirlenen): 500
Takip eden yükseliş kullanılmadığında grid alım satım:
Bot, başlangıçta alt limit fiyatından (25.000 $) bir alış emri ve fiyat farkına dayalı olarak birden fazla satış emrinin gridde 33.000 ila 45.000 $ arasında eşit olarak dağıtıldığı bir grid alım satım yapısı oluşturacaktır.
| Fiyat | Emir |
| 45.000 $ | Satış |
| 41.000 $ | Satış |
| 37.000 $ | Satış |
| 33.000 $ | Satış |
| 29.000 $ | Yok |
| 25.000 $ | Alış |
Fiyat üst limit fiyatının üzerine çıkarsa ya da alt limit fiyatının altına düşerse, bot hiçbir yeni emir vermez. Bot, fiyatın düşmesini bekler ve mevcut alış emirlerini satış emirleriyle eşleştirerek gerçekleştirir ya da fiyatın artmasını bekler ve mevcut satış emirlerini alış emirleriyle eşleştirerek gerçekleştirir.
Takip eden yükseliş ve takip eden düşüş kullanıldığında grid alım satım:
- Takip eden yükseliş: Önemli fiyat artışları yaşandığında alım satım aralığını yukarı yönlü ayarlar.
- Takip eden düşüş: Önemli fiyat düşüşleri yaşandığında alım satım aralığını aşağı yönlü ayarlar.
Takip eden yükseliş örneği:
Fiyat üst limit fiyatı ve grid seviyeleri arasındaki fiyat farkının (45.000 $ + 4.000 $ = 49.000 $) üzerine çıkarsa, bot gridi yukarı doğru ayarlar:
- En düşük alış emrini iptal edecek ve bir önceki üst limit fiyatından yeni bir alış emri verecektir.
- Fiyat yeni üst limit fiyatı ve fiyat farkının (49.000 $ + 4.000 $ = 53.000 $) üzerine çıkmaya devam ederse, bot bu süreci tekrarlayacak ve gridi yukarı doğru ayarlayacaktır.
Takip eden düşüş örneği:
Bunun aksine, fiyat alt limit fiyatının ve grid seviyeleri arasındaki fiyat farkının (33.000 $ - 4.000 $ = 29.000 $) altına düşerse, bot gridi aşağı taşır:
- En yüksek satış emrini iptal eder ve bir önceki alt limit fiyatından yeni bir satış emri verir.
- Fiyat yeni alt limit fiyatının ve fiyat farkının (29.000 $ - 4.000 $ = 25.000 $) altına düşmeye devam ederse, bot bu süreci tekrarlar ve gridi aşağı taşır.
- Bot ilk başta 25.000 $ fiyatla bir alış emri ve fiyat farkına dayalı olarak 33.000 $ ila 45.000 $ arasında bir dizi satış emri vermiştir.
- Fiyat üst limit fiyatı ve fiyat farkının (45.000 $ + 4.000 $ = 49.000 $) üzerine çıkarsa, bot ilk alış emrini iptal ederek ve eski üst limit fiyatından (45.000 USD) yeni bir alış emri vererek fiyat aralığını yukarı taşıyacaktır.
- Fiyat yeni üst limit fiyatı ve fiyat farkının (49.000 $ + 4.000 $ = 53.000 $) üzerine çıkmaya devam ederse, bot alt limit fiyatındaki (29.000 $) alış emrini iptal ederek ve eski üst limit fiyatından (49.000 $) yeni bir alış emri vererek fiyat aralığını tekrar yukarı taşır.
- Yeni fiyat aralığı artık 33.000 $ ila 53.000 $ arasında olur. Fiyat bu aralık içinde kalırsa, bot normal bir grid botu gibi çalışır. Fiyat yeni üst limit fiyatının ve fiyat farkının (53.000 $ + 4.000 $ = 57.000 $) üzerine çıkmaya devam ederse, takip eden yükseliş limiti 54.000 $ olduğu için bot gridi yukarı taşımaz.
- Bu örnekte, takip eden yükseliş sayısı 2'dir.
- Bu noktada fiyat alt limit fiyatının ve fiyat farkının (33.000 $ - 4.000 $ = 29.000 $) altına düşmeye başlarsa, bot ilk satış emrini iptal ederek ve eski alt limit fiyatından (33.000 USD) yeni bir satış emri vererek fiyat aralığını aşağı çeker.
- Fiyat yeni alt limit fiyatının ve fiyat farkının (25.000 $ - 4.000 $ = 21.000 $) altına düşmeye devam ederse, bot üst limit fiyatındaki (45.000 $) satış emrini iptal ederek ve eski alt limit fiyatından (25.000 $) yeni bir satış emri vererek fiyat aralığını tekrar aşağı çeker.
- Yeni fiyat aralığı artık 21.000 $ ila 41.000 $ arasında olur. Fiyat bu aralık içinde kalırsa, bot normal bir grid botu gibi çalışır. Fiyat yeni alt limit fiyatının ve fiyat farkının (21.000 $ - 4.000 $ = 17.000 $) altına düşmeye devam ederse, takip eden düşüş limiti 20.000 $ olduğu için bot gridi aşağı taşımaz.
- Bu örnekte, takip eden düşüş sayısı 3'tür.
Takip eden işlevi, neden uzun ve kısa gridler için ters pozisyonların oluşturulmasına yol açabilir?
Uzun gridler için Takip Eden Düşüş özelliğini veya kısa gridler için takip eden yükseliş özelliğini kullanırken, bu işlevlerin gridin başlangıçtaki yönünün ters yönünde çalıştığını unutmamak gerekir. Bu da başlangıçtaki alım satım stratejinizle uyumlu olmayan ters yönlü pozisyonların oluşturulmasına neden olabilir.
1. Uzun gridler üzerindeki etki (Takip eden düşüş etkinleştirildiğinde)
Senaryo: Sürekli bir düşüş trendinde, uzun gridde takip eden düşüş işlevini etkinleştirmek kısa yönlü pozisyonların oluşturulmasına yol açabilir.
Mekanizma: Piyasa fiyatı düştükçe, tüm grid aşağı yönlü ayarlanır. Takip eden düşüş özelliği her bir grid emri başına karşıt varlık miktarının sabit kalmasını sağladığından, fiyatlar düştükçe daha fazla baz varlık satılır. Grid başlangıçta uzun pozisyonlar almak üzere ayarlanmış olsa da ayarlanan fiyat aralığındaki bu artan satış baskısı kısa pozisyonların oluşturulmasına neden olabilir.
2. Kısa gridler üzerindeki etki (Takip eden yükseliş etkinleştirildiğinde)
Senaryo: Sürekli bir yükseliş trendinde kısa gridde takip eden yükseliş işlevini etkinleştirmek, uzun yönlü pozisyonların oluşturulmasına neden olabilir.
Mekanizma: Piyasa fiyatı yükseldikçe, grid yukarı yönlü ayarlanır. Takip eden yükseliş özelliği, grid emri başına karşıt varlık miktarının sabit kalmasını sağlar ve fiyatlar yükseldikçe daha fazla baz varlığın satın alınmasına neden olur. Yeni fiyat aralığındaki bu baz varlık birikimi, başlangıçtaki kısa stratejinin aksine uzun pozisyonların oluşturulmasına neden olabilir.
Takip eden yükseliş ve düşüş işlevlerinde miktar nasıl hesaplanır?
Bir takip eden yükseliş veya düşüş grid alım satım stratejisinde fiyat aralığı dalgalandığından, her grid aynı baz varlık miktarı yerine aynı karşıt varlık miktarını korur. Geleneksel grid alım satımda ise gridin fiyat seviyesinden bağımsız olarak, her grid genellikle aynı miktarda baz varlığa (örn. BTC/USDT uzun vadeli sözleşmesindeki BTC) sahiptir.
1. Karşıt varlık cinsinden emir başına grid miktarı
Her bir gridin miktarını hesaplamak için, her bir emirdeki açık zararı da hesaba katan ortalama maliyet oranı kullanılır.
Her bir gridin miktarını hesaplamak için, her bir emirdeki açık zararı da hesaba katan ortalama maliyet oranı kullanılır.
Karşıt varlık cinsinden takip eden grid miktarı aşağıdaki formülle hesaplanır:
grid_qty in quote = adjust_coef * initial value * avg_cost_ratio / (grid_count+1)
Bu formülde:
- tahmini fiyat (ALIŞ) = fiyat
- assuming_price (SELL) = max(mark_price, price)
Satış emirleri için:
- cost_ratio = price / assuming_price
Alış emirleri için:
- cost_ratio = min(markPrice, price) / assuming_price
- avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)
Bir tetikleme fiyatı belirlendiyse, mark_price bu tetikleme fiyatıyla değiştirilmelidir. "assuming_price", takip eden grid alım satım stratejisi bağlamında bir alış veya satış emri için beklenen gerçekleşme fiyatıdır. Bu beklenen fiyat, her gridde sabit bir karşıt değerini koruyacak şekilde emir tutarlarını ayarlamak için kullanılır.
Lütfen dikkate alınız:
Bir takip eden yükseliş veya takip eden düşüş stratejisinde fiyat aralığı sabit değildir. Varlık fiyatı yükseldikçe ya da düştükçe, bot fiyat gridini yukarı ya da aşağı doğru hareket ettirerek düşük fiyatlı alış emirlerini iptal edip daha yüksek fiyatlardan yenilerini verir veya yüksek fiyatlı satış emirlerini iptal edip daha düşük fiyatlardan yenilerini verir. Bot, her gridin aynı karşıt varlık değerine sahip olmasını sağlayarak, değişen fiyat seviyelerinde sabit bir yatırım boyutunu koruyabilir. Bu sayede sermaye daha verimli bir şekilde kullanılmış olur ve grid de yükselen bir piyasada yukarı veya aşağı yönlü hareketleri takip edebilir.
Örnek: Her grid'in değerinin 300 $ olması gerektiğini varsayalım. BTC'nin fiyatı 30.000 $ ise, emir başına 0,01 BTC alırsınız/satarsınız. Fakat fiyat 33.000 $ seviyesine yükselirse, karşıt varlık değerinin 300 $ seviyesinde kalması için miktarı yaklaşık olarak 0,00909 BTC'ye ayarlarsınız.
Yukarıdaki bölümdeki parametreleri kullanarak, karşıt varlık cinsinden grid miktarını hesaplama formülü şu şekildedir:
Karşıt Varlık Cinsinden Grid Miktarı = adjust_coef * initial margin * leverage* avg_cost_ratio / (grid_count + 1)
= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT
2. Minimum başlangıç marjini
Minimum başlangıç marjini, genel yönergelerde belirtildiğine benzer bir şekilde hesaplanır. Öncelikle, botun alım satım yapabileceği en küçük miktar (min_qty) hesaplanır ve sonrasında bu miktar minimum başlangıç marjinini hesaplamak için kullanılır:
Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)
Ardından,
min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ Leverage
Lütfen dikkate alınız:
ETHBTC uzun vadeli sözleşmelerinde değerler 4 ondalık basamağa yuvarlanırken, diğer sembollerde ise 2 ondalık basamağa yuvarlanır.
Hesaplama örneği:
- min_qty= max(0,001, 100/25.000) = 0,004 BTC
- Minimum Başlangıç Marjini = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45.000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT
3. Maksimum takip eden yükseliş sayısı
Takip eden yükseliş gridinde botun fiyat gridini en fazla kaç kez yukarı yönde ayarlayabileceği şu şekilde hesaplanır:
- Öncelikle, botun işlem gerçekleştirebileceği tahmini maksimum fiyatı hesaplayalım:
Estimated_trailing_cap= Min(initial margin * initial leverage/min_qty, maxPrice)
- Ardından, maksimum takip eden yükseliş sayısı hesaplanır:
Maksimum Takip Eden Yükseliş Sayısı = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/Price Difference
Lütfen dikkat: Bu değer en yakın tam sayıya yuvarlanır.
Hesaplama örneği:
- Estimated_trailing_cap = Min(500 * 5 / 0,004, 4.529.764) = 98.958,33
- Maksimum takip eden yükseliş sayısı = (98.958,33 - 45.000) / 4.000 = 13,49, 13'e yuvarlanır
4. Takip eden yükseliş tavan fiyatı
Takip Eden Yükseliş grid botunun, fiyat gridini yukarı yönlü ayarlamayı durduracağı maksimum fiyat şöyle hesaplanır:
Takip Eden Yükseliş Tavan Fiyatı = İlk Baştaki Üst Limit + Fiyat Farkı * Maksimum Takip Eden Yükseliş Sayısı
Lütfen dikkat: Bu değer, en yakın fiyat adımı boyutuna yuvarlanır.
Hesaplama örneği:
Takip Eden Yükseliş Tavan Fiyatı = 45.000 + 4.000 * 13 = 97.000
Eşleşmiş kârlar nasıl hesaplanır?
Takip eden yükseliş emirlerinde, eşleşmiş kârlar, alış ve satış emirlerinden elde edilen tüm kârların toplamına eşittir:
Eşleşmiş Kârlar = (Satış Emri Ortalama Fiyatı - Alış Emri Ortalama Fiyatı) * Eşleşmiş Satış Emri Boyutu - Eşleşmiş Alım Satım Komisyonu
Hesaplama örneği:
Alış ve satış emirlerindeki eşleşmiş kârları hesaplamak için:
1. Eşleşmiş boyut
Eşleşmiş miktar, alış ve satış emirleri arasından daha düşük olan miktardır ve bu örnekte 0,05 BNB'dir.
2. Eşleşmiş alım satım komisyonu
Eşleşmiş alım satım komisyonu şu şekilde hesaplanır:
Eşleşmiş Alım Satım Komisyonu = Eşleşmiş Boyut için Alış Emri Komisyonu + Eşleşmiş Boyut için Satış Emri Komisyonu
= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099
= 0,00380235 USDT
3. Bu emir için eşleşmiş kârlar
Eşleşmiş kârlar, şu formül kullanılarak hesaplanır:
Eşleşmiş Kârlar = (Satış Emri Ortalama Fiyatı - Alış Emri Ortalama Fiyatı) * Eşleşmiş Satış Emri Boyutu (eşleşmiş boyut) - Eşleşmiş Alım Satım Komisyonu
= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235
= 0,17069765 USDT
Binance Vadeli İşlemler Grid Botu hakkında daha fazla bilgi için bu SSS sayfasına bakabilirsiniz.